Maria Grith est une économétricienne financière spécialisée dans les méthodescomputationnelles pour les données à haute dimension et l’évaluation des actifs avec despréférences non standard. Elle est professeur Associé de Finance à NEOMA BS. Maria esttitulaire d’un doctorat en économie de l’Université Humboldt de Berlin et a effectué des travauxpostdoctoraux à l’Université de Pennsylvanie, à l’Université de gestion de Singapour et àHumboldt.Auparavant, elle a été maître de conférences à l’Université Erasmus de Rotterdam, où elle a faitprogresser l’éducation en finance quantitative grâce à un partenariat avec Optiver et dirigé leréseau féminin de l’École d’économie Erasmus pour promouvoir la diversité des sexes enéconomie.Son travail a été publié dans des revues de premier plan telles que Review of Finance, Journal ofFinancial Econometrics, Statistica Sinica et Journal of Business and Economic Statistics. Sesrecherches actuelles incluent l’apprentissage automatique pour les données fonctionnelles, lesméthodes tensorielles et les modèles spectraux pour les séries temporelles, avec desapplications en actions, options crypto et obligations d’entreprise. Elle est rédactrice adjointepour la finance numérique et associée de recherche à l’Institut des actifs numériques (IDA).